基于唯一的多列索引的另一个DataFrame的新pandas DataFrame

debugcn 发表于 Dev

维尔卡多

我正在尝试基于唯一的多列索引从另一个pandas.DataFrame创建一个新的pandas.DataFrame。我可以使用带有正确结果的df.index.drop_duplicates（）创建pandas.core.index.MultiIndex，但是我不知道如何将其转换为pandas.DataFrame。

以下脚本使用SQL查询创建原始DataFrame。

import sqlite3 as db
import pandas as pd

conn = db.connect('C:/data.db')
query = """SELECT TimeStamp, UnderlyingSymbol, Expiry, Strike, CP, BisectIV, OTMperc FROM ActiveOptions
           WHERE TimeStamp = '2015-11-09 16:00:00' AND UnderlyingSymbol = 'INTC' AND
           Expiry < '2015-11-27 16:00:00' AND OTMperc < .02  AND OTMperc > -.02
           ORDER BY UnderlyingSymbol, Expiry, ABS(OTMperc)"""

df = pd.read_sql_query(sql=query, con=conn,index_col=['TimeStamp', 'UnderlyingSymbol', 'Expiry'],
                       parse_dates=['TimeStamp', 'Expiry'])

该脚本创建以下DataFrame：

In[6]: df
Out[6]: 
                                                          Strike  CP  BisectIV  OTMperc
TimeStamp           UnderlyingSymbol Expiry                                            
2015-11-09 16:00:00 INTC             2015-11-13 16:00:00    33.5  -1    0.2302  -0.0045
                                     2015-11-13 16:00:00    33.5   1    0.2257   0.0045
                                     2015-11-13 16:00:00    33.0  -1    0.2442   0.0105
                                     2015-11-13 16:00:00    33.0   1    0.2426  -0.0106
                                     2015-11-13 16:00:00    34.0   1    0.2240   0.0191
                                     2015-11-13 16:00:00    34.0  -1    0.2295  -0.0195

                                     2015-11-20 16:00:00    33.5   1    0.2817   0.0045
                                     2015-11-20 16:00:00    33.5  -1    0.2840  -0.0045
                                     2015-11-20 16:00:00    33.0  -1    0.2935   0.0105
                                     2015-11-20 16:00:00    33.0   1    0.2914  -0.0106
                                     2015-11-20 16:00:00    34.0   1    0.2718   0.0191
                                     2015-11-20 16:00:00    34.0  -1    0.2784  -0.0195

使用唯一的多列索引创建一个新的DataFrame会产生以下输出：

In[10]: new_df = df.index.drop_duplicates()
In[11]: new_df
Out[11]: 
MultiIndex(levels=[[2015-11-09 16:00:00], [u'INTC'], [2015-11-13 16:00:00, 2015-11-20 16:00:00]],
           labels=[[0, 0], [0, 0], [0, 1]],
           names=[u'TimeStamp', u'UnderlyingSymbol', u'Expiry'])

In[12]: type(new_df)
Out[12]: pandas.core.index.MultiIndex

有任何想法吗？

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问题是您将new_df索引集设置为删除重复项：

new_df = df.index.drop_duplicates()

您只需要选择没有重复索引的行。您可以使用该duplicated函数来过滤旧数据框：

new_df = df[~df.index.duplicated()]

一个小例子，基于此：

#create data sample with multi index
arrays = [['bar', 'bar', 'baz', 'baz', 'foo', 'foo', 'qux', 'qux'],
          ['one', 'one', 'one', 'two', 'one', 'two', 'one', 'one']]
#(the first and last are duplicates)
tuples = list(zip(*arrays))
index = pd.MultiIndex.from_tuples(tuples, names=['first', 'second'])
s = pd.Series(np.random.randn(8), index=index)

原始数据：

>>> s
first  second
bar    one      -0.932521
       one       1.969771
baz    one       1.574908
       two       0.125159
foo    one      -0.075174
       two       0.777039
qux    one      -0.992862
       one      -1.099260
dtype: float64

并过滤掉重复项：

>>> s[~s.index.duplicated()]
first  second
bar    one      -0.932521
baz    one       1.574908
       two       0.125159
foo    one      -0.075174
       two       0.777039
qux    one      -0.992862
dtype: float64

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