나는 여러 플랫폼 에서이 전략을 백 테스트했지만 R을 처음 접했습니다. 다른 소프트웨어와 함께 작동하므로 논리가 정확하지만 R에서는 제대로 작동하지 않습니다.
rsi (2) <10`이고 종가 sma (10)이면 전략이 길어집니다.
제발 날 좀 도와 줄 수 있니? 코드를 첨부하고 있습니다.
getSymbols("spy",from ="1995-01-01", to="2016-05-13")
rsi <- RSI(Cl(SPY),2)
smashort<-SMA(Cl(SPY),10)
signal<-ifelse(Cl(SPY)<smashort &rsi<10,1,ifelse(Lag(signal,1)>0 & Cl(SPY)<smashort, 1,0))
signal<-lag(signal,1)
signal[is.na(signal)] <- 0
ret <- ROC(Cl(SPY))
ret[1] <- 0
equity<-exp(cumsum(ret*signal))
plot(equity)
무엇을하려고하는지 설명하지 않기 때문에 여기서 많은 추측을합니다.
library(quantmod)
getSymbols("spy",from ="1995-01-01", to="2016-05-13")
rsi <- RSI(Cl(SPY),2)
closes <- Cl(SPY)
smashort <- SMA(closes,10)
signal <- ifelse((rsi < 10) & (closes <= smashort), 1, 0)
length(signal[signal == 1])
# 535 buy signals where rsi is less than 10
# and SPY close is less than the 10 period moving average
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