R의 재귀 ARIMA 회귀
pkpkPPkafa
재귀 ARIMA 회귀를 수행하고 있습니다. 나는 내가 올바른 길이라고 생각하지만 (아래 코드 참조) 계수를 벡터에 넣을 때 문제가 있습니다. 간단히 말해, 계수는 모두 동일하지만는 달라야합니다.
rolling.arima <- lapply(seq(72,nrow(udb)),
function(x) arima(udb.train,
order = c(1,1,0), seasonal = list(order = c(1,0,0), period = 12)))
all_slopes1 <- unlist(sapply(1:42, function(j) rolling.arima[[j]]$coef[1]))
all_slopes2 <- unlist(sapply(1:42, function(j) rolling.arima[[j]]$coef[2]))
plot.ts(all_slopes1)
plot.ts(all_slopes2)
문제를 발견 할 수있는 사람이 있습니까?
로버트
주석에서 언급했듯이 모든 창에서 데이터를 업데이트해야합니다. 다음과 같이 시도하십시오.
rolling.arima <- lapply(seq(72,length(udb.train)),
function(x) arima(udb.train[1:x],
order = c(1,1,0), seasonal = list(order = c(1,0,0), period = 12)))
lrest<-length(rolling.arima)
all_slopes1 <- unlist(sapply(1:lrest, function(j) rolling.arima[[j]]$coef[1]))
all_slopes2 <- unlist(sapply(1:lrest, function(j) rolling.arima[[j]]$coef[2]))
plot.ts(all_slopes1)
plot.ts(all_slopes2)
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