向 ARIMA 模型添加季度虚拟变量

debugcn 发表于 Dev

希沙姆

我的数据是一个时间序列。

y <- ts(datafile[,"y"], start=1960, frequency=4, end=2010)

我想在我的预测 ARIMA 模型中包含季度虚拟变量。那可能吗？如果是这样，它的命令是什么？我似乎找不到一个允许我将 ARIMA 模型与季度虚拟变量合并的模型。

所以我的 ARIMA 模型是：

fit_y <- arima(y, order=c(2,1,2), method="ML")

我知道如何将季节性 AR 放入模型中：

fit_y <- arima(y, order=c(2,1,2), seasonal=list(order=c(0,1,1), period=4), method="ML")

有没有办法包含季度虚拟变量？我已经通过 excel手动创建了虚拟变量，并将它们命名为 Q1、Q2、Q3、Q4，具有以下规范，以便 R 将它们作为时间序列变量读取：

Q1 <- ts(datafile[,"Q1"], start=1960, frequency=4, end=2010)
Q2 <- ts(datafile[,"Q2"], start=1960, frequency=4, end=2010)
Q3 <- ts(datafile[,"Q3"], start=1960, frequency=4, end=2010)
Q4 <- ts(datafile[,"Q4"], start=1960, frequency=4, end=2010)

鲁本

您可以通过选项 xreg 将虚拟变量添加到 arima 模型arima。

y <- ts(datafile[,"y"], start=1960, frequency=4)
Q1 <- ts(rep(c(1,0,0,0),44), start=1960, frequency=4)
Q2 <- ts(rep(c(0,1,0,0),44), start=1960, frequency=4)
Q3 <- ts(rep(c(0,0,1,0),44), start=1960, frequency=4)
xreg <- cbind(Q1,Q2,Q3)

fit_y <- arima(y, order=c(2,1,2), method = "ML", xreg = xreg)

请注意，（i）我没有添加 Q4，以避免出现虚拟陷阱（参见关于 dummy trap 的示例问题），以及 (ii) 您可以在 R 中轻松生成这些 Q1、Q2 和 Q3。

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