我想在回测加密货币对的同时知道美元的回报。例如，回测 BTC_ETH 将显示 BTC 的回报，但我想要相对的美元回报。（因为 USD_BTC 会随着时间序列而变化）我想我需要时间序列 BTC_ETH 和 USD_BTC 并且要么在每笔交易的开盘和收盘时计算出 USD_BTC 的价值，要么在交易时将两个货币对的回报相乘开了。
我使用 Quantstrat（加上通常的依赖项）我也使用 python 来执行，但我更喜欢 R 进行建模。
外汇中有类似的解决方案吗？
这是一个糟糕的主意，也是损失很多钱的好方法。
假设您交易 BTC 和 ETH。您可以在每笔交易中预订美元利润，但仍然会遭受巨大损失。为什么？因为当 BTC 价格下跌时你可能会持有大量 BTC，而当 ETH 价格下跌时你可能会持有大量 ETH。
想象一下，如果您以 1,000 美元的 BTC 和 ETH 开始，进行一天的交易并最终获得 100 美元的利润。但是一夜之间，ETH 的价格减半，BTC 的价格翻了一番，但您持有所有 ETH。所以你的 1,100 美元变成了 550 美元。
第二天您交易并预订了 100 美元的利润，因此您的收益高达 650 美元。但是一夜之间，ETH 的价格回升，但 BTC 减半，而您持有所有 BTC。所以现在你拥有价值 325 美元的 ETH。
发生了什么？您预订了 200 美元的交易利润，没有交易损失，但是您的 1,000 美元 BTC 变成了价值 325 美元的 ETH。
而且，是的，这确实发生了。当 BTC 上涨时，人们会想要购买您的 BTC。因此，当它上涨时，您将持有更少的股票。当 BTC 下跌时，人们会想把他们的 BTC 卖给你。所以当它下跌时，你最终会持有更多。
确认！
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