R：用R编写此公式的最有效方法是什么？

debugcn 发表于 Dev

网络学生

我正在尝试找出在R中编写此公式的最有效方法。我可以使用循环来实现它。但这并不是最有效的。

效率比率指标的公式：

ER = Direction / Volatility 
Direction = ABS (Close – Close[n])
Volatility = n ∑ (ABS(Close – Close[1]))

波动率是最近n次价格变动的绝对值之和（平仓–先前平仓）

n =回溯期，例如：n = 10

R代码：

library(quantmod)
getSymbols("SPY")
prices <- Ad(SPY)

ER <- function(prices, n=10)
{
   direction <- abs((prices - lag(prices,n)))
   volatility <- 
   efficiencyRatio <- direction/volatility
   return(efficiencyRatio)
}

我正在寻找帮助来填充ER函数中的“波动性”变量。

谢谢。

我认为您可以如下计算波动率：

# silly example
y <- 1:10

volatility <- length(y) * sum(sapply(2:(length(y)), 
                                     function(i) abs(y[i]-y[i-1])))

您可以分解该函数，以sapply(2:10, function(i) abs(y[i]-y[i-1]))计算出9 1s，这对于给定向量是有意义的。将这些总和乘以天数。

如果要将其扩展到大于n的向量，以获得移动平均值，可以使用

volatility <- function(y, n) {
                sapply((n+1):length(y), 
                  function(rollSpot) {
                     n * sum(sapply((rollSpot-(n-1)):rollSpot, 
                                    function(i) abs(y[i]-y[i-1])))
                  })
              }

rollSpot变量对移动平均线进行索引：您正在回顾多少个周期。当前实施包括当前期间和前n-1个期间。如果要包括前n个句点，可以减少(rollSpot-(n-1)):rollSpot到(rollSpot-n):(rollSpot-1)。

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