我正在尝试使用quadprog库解决投资组合优化问题，但是solve.QP函数返回以下内容：
matrix D in quadratic function is not positive definite!
但是，我的定义Dmat是：
Dmat <- cov(diff(as.matrix(na.locf(prices))))
如何上交Dmat一个正定矩阵？
感谢您的帮助。我从corpcor库中发现了cov.shrink函数，现在我将Dmat定义为：
cov.shrink(diff(as.matrix(na.locf(precos_mes))))
可以完美地用作正定矩阵。
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