如果我的时间序列具有1000个值,并且我想建立一个预测模型,那么我应该在多长时间内成功预测以使我的预测模型有效,对此有任何条件或规则吗?
时间序列预测模型通常是在考虑特定目标的情况下构建的。那个目标应该决定如何设计,拟合模型以及评估/确定模型的性能是否成功。
例如,在每个月末,您可能需要尽可能准确地预测下个月的销售额。这意味着我们担心将样本外1个月的预测误差降到最低;我们对样本模型的拟合度/ R平方/误差不那么担心。我们还必须确定预测的准确性,才能确定模型是否成功。这是我们的目标。
为了最大程度地减少样本外1个月的预测误差,您可能需要使用交叉验证程序。以下链接描述了可用于时间序列数据的过程。罗布·海恩德曼(Rob Hyndman)提供了一个示例,该示例将预测误差最小化了一个月,而另一个示例中将预测误差最小化了四个月。它仅取决于您的目标。
因此,要直接回答您的问题,您应该根据目标要求对未来进行预测。为了确定模型是“有效”还是“成功”,您必须确定可接受的预测误差量。
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