获得Nelson Siegel系数的标准误差

debugcn 发表于 Dev

罗伊

我正在使用该软件包YieldCurve来获取Nelson Siegel参数。

标准示例：

library("YieldCurve")
data(FedYieldCurve)

maturity.Fed <- c(3/12, 0.5, 1, 2, 3, 5, 7, 10)

NSParameters <- Nelson.Siegel(rate=first(FedYieldCurve, '10 month'), 
                              maturity=maturity.Fed)

例如，如何获取参数的标准误差beta_0？

杰伊

您可以引导标准错误。根据交叉验证的相关文章，时间序列的适当方法是块引导。

一种可能是使用，boot::tsboot但可能会有更好的方法（即应用重叠或考虑平稳性）。

预先细分时间序列。

tt <- first(FedYieldCurve, '10 month')

到目前为止，这是您得到的：

Nelson.Siegel(rate=first(FedYieldCurve, '10 month'), 
              maturity=maturity.Fed)$beta_0
#              beta_0
# 1982-01-01 14.34594
# 1982-02-01 14.14681
# 1982-03-01 13.61065
# 1982-04-01 13.61517
# 1982-05-01 13.52630
# 1982-06-01 14.13378
# 1982-07-01 13.84696
# 1982-08-01 13.02162
# 1982-09-01 12.10749
# 1982-10-01 11.02616

这是引导程序：

library(boot)
FUN <- function(tt) Nelson.Siegel(rate=tt, maturity=maturity.Fed)$beta_0
set.seed(42)
res <- tsboot(tt, FUN, R=999, l=4, sim="fixed")
res
# BLOCK BOOTSTRAP FOR TIME SERIES
# 
# Fixed Block Length of 4 
# 
# Call:
#   tsboot(tseries = tt, statistic = FUN, R = 999, l = 4, sim = "fixed")
# 
# 
# Bootstrap Statistics :
#            original      bias    std. error
# 1982-01-01 14.34594 -0.13196802   0.2612880
# 1982-02-01 14.14681 -0.11939397   0.2973519
# 1982-03-01 13.61065  0.21889530   0.2847908
# 1982-04-01 13.61517  0.13024656   0.2722655
# 1982-05-01 13.52630  0.14400794   0.3407014
# 1982-06-01 14.13378 -0.53877853   0.4418189
# 1982-07-01 13.84696 -0.45311547   0.6637142
# 1982-08-01 13.02162  0.03079636   0.8099144
# 1982-09-01 12.10749  0.25592742   1.0325852
# 1982-10-01 11.02616  0.54346793   0.9569845

注意：如果您不希望此代码永久运行，则可以将复制减少到R=99进行测试。

您可能需要按照链接的“交叉验证”文章的两个答案中给出的信息，更详细地研究块引导程序。例如，我无法告诉您正确的块长度（l=参数）是多少。

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